悶死人期權倉 2009-09-17

2009/09/17 22:42:10 網誌分類: 悶死人期權倉
17 Sep

今日掛0.15平掉CLI Short Put 33 的合約,雖然並不是最低位,但即使再持有該嚴重價外的合約,由於Delta細,正股即使再升,對該合約的影響也很有限。如果我平倉,資金解鎖,我便可以趁回調時再開Short put 33/34 。至於開即月/下月,要看是這幾天回調還是下星期回調。
如果是這幾天,而期權金有0.4-0.5的話,我會開即月,如果是月底方回調,則轉戰下月,因為即月時間值會很低。目標依然是收期權金1.0-1.2左右。

至於SC 36,假如明天有人CALL 我要貨,我會開開心心送貨走,因為該手貨是我左8月Short Put 36 收2.8 後買回來,期權金已經賺夠,我又可以回收資金再開ATM 的Short Put。

唯一做得比較差的是,我上星期大可以月用0.3左右的價錢平掉該Short Call合約,但太忙冇掛盤。

當時是月頭,即使用0.3平倉,由於時間值尚未到大縮的關鍵日子(多為月中14-15號),大可以侯高再開倉,食多一轉。走寶!

不過市場就是這樣的。無人/技術指標可以擔保後市一定會大升,與其日日金晴火眼睇市,不如專心工作,多陪伴妻兒。畢竟財務自由的其中一個目的,就是向社會買回原本屬於我自己的時間。如果要我看分鐘圖炒,那只是由幫老闆打工,變成幫市場打工。

上次開倉的時候,網友股海無涯兄提到用O.D.(透支)代替分期貸款。我心目中的O.D.一直只有無抵押透資,息口要P+4/5%,好貴! 多謝無涯兄提點,趁中午到銀行一問,原來可以用流動資產作抵押;利率是P+1/1.5%;而透資比率則視乎該資產的類別而定(Example:
定期 100%,股票50%,外幣90%) ,每月只需還息,不用還本。

至於怎樣套入我現時的組合,有很多可能性,我有計劃後再和大家分享。

倉位資料:

資產:
    2628 1000股, 買入價 36 元
    流動現金 66284
    (備用現金 : 28000 )
負債:
    25000, (a.p.r. 9% ;48期攤還,每月還款622)
(循環貸款 28000;a.p.r. 8.5%;唔用唔計息)
 
股東權益(我的淨資產)
    按市值入賬 :  77484           (2628, 17/9 收 36.2)
    按成本入賬 :  77284          

9 月收入:
    31/8  Short CLI 36 Sep Call  收0.62 ; 實收 601
    3/ 9   Short CLI 33 Sep Put  收1.26 ; 實收 1241
    小計 1842
9 月支出:
    分期還款622
17/9  Long CLI 33 Sep Put  支出0.15 ; 實支出 169   

9 月預算現金流: 1051
   

月現金流權益回報=(1842-622-169)/77284 x 100 = 1.35%

回應 (8)
我要發表
2009/09/28 11:26:06 回覆

東邪兄,

煩請轉寄excel報表及證券行的資料給我, 我也想跟你學習期權買賣.

我剛在X立證券開了個期權戶口, 他們佣金最少要收100元, 而你們用的證券行只收50元.

E-mail: familyyim@netvigator.com

非常多謝.

王龍

2009/09/24 10:36:49 回覆

東邪兄,

 

我對你的期榷倉也很有興趣,

可否轉寄Excel報表及証劵行資料作為參考? 謝謝  {#icon5}

Email: chansutah@yahoo.com

2009/09/23 13:19:03 回覆

東邪兄:

我也收到了, 詳細研究中. {#icon84}

2009/09/23 11:06:54 回覆

東邪兄: 收到啦 {#20080508141348256.GIF}

 

2009/09/21 14:50:16 回覆

東邪兄,

我對你的悶死人期榷倉很有興趣,

可否轉寄Excel報表及証劵行資料作為參考? 謝謝

Email: weather925-hot@yahoo.com

 

 

另外,  想請問倉內流動現金 66284, 是否只作 SP 按金用? SC SP所得的股票是否只作 收權金用而不會取出呢?

 

我自己預4 手錢分4-5注在36,33,30,27,23Short 等價/價內PUT 接貨,預計接齊貨平均價29-30左右,接到貨再每月Covered Short Call / 中空Short Put 1-3%現金當收租來供A50同還債

 

以上的Covered Short Call - 是否set 高於 29 – 30 或市價?, “中空Short Put” 對新手( 如我) 來說難度/風險會否大一點?

 

望東邪兄賜教

 

Weather

2009/09/19 00:23:59 回覆

東邪兄;

同意你的說法,與其日日金晴火眼睇市,不如專心工作,多陪伴妻兒。

我今個月嘗試的新買賣方式,每個交易一定要有充份理由先買賣,SC入定錢到等接貨,SP就坐定,不單俾以前的出出入入有把握,整個人輕鬆多了.

有一點我同你做法幾唔同,你選擇用0.15平倉侯機會再開倉,完全明delta同走多一轉,但我就選坐到尾,而用另外資金同時開定10月 SP32, 收0.62, 現價是0.35, 已有一半利潤.

因為交易成本以及蝕差價,對做手數少的我們,佔百份比例好高. 0.15, 當再加50元交易佣金,就當0.16吧. 而你的預算現金流是$1051,如果坐到尾,係多13%。

賺得到, 大家都係好方法,yeah. {#icon9}

2009/09/18 21:29:04 回覆

CK88 : 基本上係咁,但亦要留意注碼的控制,以免大單邊的時候太避動

東邪

2009/09/18 16:23:43 回覆

東C兄,

看你的做法,如你的倉內沒有現貨,你會儘量SP ATM,如未能接貨,

則可收多些期權金.如有機會接貨,則會兩頭SHORT,食兩邊.

是否如此?請指教.

 

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