PUT的疑惑
2010/04/27 02:25:22
網誌分類:
經濟
昨天的PUT成交量大增,五月204PUT在上午10:54有大手1000張成交(jc20100427),由於20400大概是現時250日平均線的位置,大戶的部署預示20400很可能在五月見得到。晚上下載港交所的成交記錄,發覺價外的204PUT大量減倉,確認short put減倉,如持有五月貼價的空頭Short Put要把握機跟大戶減倉、或用Long Put保護。下次技術堂T0506是講解保力加通道的使用方法,如有時間,會講講怎樣使用電資訊發掘即市的大手期權成交的資料。
昨天期指果然無法突破阻力線。 香港股票期權速覽 http://www.editgrid.com/user/jincao/CycleOption-Stock 免費公益軟件:香港股票期權組合管理下載區 http://www.wuala/jincao/CycleOption-Stock 金曹 jin.cao@hotmail.com.. http://blogcity.hkheadline.com/jincao 免責聲明/Disclaimer:本網誌宗旨是讓小投資者能夠互相支持,增加財經知識和改善投資心理素質,以期早日達到財務自由。本網誌一切言論純粹是個人意見或經驗分享,絕不應被視為投資建議,也不構成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦任何投資產品。本人亦不保證所引述的資料的真確性和完整性。股價可升可跌,投資證券或衍生工具附有重大風險,讀者務請運用獨立思考能力自行分析和驗證。一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失,概與本人無涉。
Dear 金兄,
I read your article regarding "海龜N值的做法", if you did the "bear call spread" on 4/27. Is it correct to make s elect the "strike price" based on Future index (at that moment) - 2N value (N=20 days ATR based on TQ information) for lower strike call, then make the "higher strike call" (long call) by - 4N value
(For example, if at that moment F index is 21444 near and assume the ATR(20) on 4/26 is 326. That is do the short call 21444 + 2(N=326) & do the long call 21444 +4N ?
On the other hand, could you teach me whether you normally use "half hour" TQ chart for analysis or "one hour" ? Which timing is better based on your sophisicated experience and skills ?
Very appreciated to get your reply.
Thanks,
Wong
金曹回覆網友:
rcklau,昨日尾市插水,可以初步確實上午那些大手PUT成交是淡倉。到晚上覆檢港交所的成交記錄見204PUT未平倉合約大減,及ADR的走勢向下,更加可以確認。今天恆指開市是升是跌立刻知道、大戶部署,非常迅速,不會給時間散戶跟上車。
只要估計正確,趨勢向下,未到200前先到204,所以並不需要刻意去估最低的那點在那裡,昨天早上見PUT倉大加,已可以先做bear put spread,例如long put 204, short put 200。當走趨向下確認,今天再做bear call speard勝算亦高,我在昨天M堂已經講解了bear call spread配合海龜N值的做法。
Karl,我每晚在港交所下載期權成交記錄,然後用我自己開發的軟件分析,主要是Excel VAB、再參考TQ的圖表。
新手可使用這個網站分析期權未平倉合約的分佈:
http://money.softbath.net/stock/option-chart1.php?gn=6
金兄早晨:
五月204PUT 的確 從2 598 減少到 1624 。點解你可以確認 這974份减倉是 Short PUT postion ?
唔可以係 Long PUT 嗎 ?
如果確認 Short PUT 减倉 --> 你意思會試更低 200 (因為五月200PUT 有很多OI 3789張。)
請指教
thank you,
Karl,我每晚在港交所下載期權成交記錄,然後用我自己開發的軟件分析,主要是Excel VAB、再參考TQ的圖表。
新手可使用這個網站分析期權未平倉合約的分佈:
http://money.softbath.net/stock/option-chart1.php?gn=6
你好金兄,其實我一直都係cd﹣rom,非常多謝你一直以黎既分析同教導,令我獲益良多。
今次之所以留言,其實係想問一問:你用邊d program做分析?我知道hkex上面有所有交易記錄下載,但係市面有邊個分析工具係好用呢?
煩請介紹一下。先謝!