最新CALL/PUT倉位
2011/04/22 10:36:09 網誌分類: 期權倉位分析與實戰策略
周四復活節長假期前，好友無力攻上24200，觀察倉位，大朋友可能正在沽4月24000CALL（減倉食胡），買6月24000CALL（開新倉）。由於4月24000CALL成功做到30-50月尾LONG博反彈，如周二、周三用幾十點買入、周四肯定可以在200點以上平倉套利。之後反手short call4月24000套取超過200點期權金，使用等價跨期策略（Calendar Spread）賺幾天長假期時間值，因為即月等價期權時間值消耗快，如下跌或在24000爭持，4月24000CALL便有機會變成接近零的廢紙，而6月24000Call的期權金收縮會較慢，仍然有大量時間值。
期權策略做得對，可以在升市、跌市或橫行市賺錢，並不一定要買升或買跌。這些倉位變化是寶貴的期權教材，收錄在網誌分類「期權倉位分析與實戰策略」可留待以後參考。
sunny,
上周二4月24000CALL用50點一定買得到一張，到上周四用220-240點應該沽得到一張，如做反手可沽多一張。保險不想空頭short call過長假期，可以買一張四月價外Long Call做熊市認購跨期Bear Call Spread或六月等價Call做跨期Calendar Spread。今日開市亦可用100-110點平掉24000CALL套利或等接近四月結算拆倉。
30-50月尾Long的精義是在月尾用30至50點Long即月，博由價外變價內期權金大升。例如今早看淡，可用30至50點Long Put 四月23600或23800，已經可以在60至120點平倉獲利。
金師父:
如周二、周三用幾十點買入、周四肯定可以在200點以上平倉套利。之後反手short call4月24000套取超過200點期權金，
以上文字前段說用 20~30買入 24000 即月 long call 周四已結算
如何能反手四月24000 是不是手民有誤 應為 SC 6月 ?
謝謝指導
Happy holidays!