統計套蹬

2008/10/24 15:11:21 網誌分類: 科技
24 Oct

早於70年代,統計套蹬已成初形,有電腦的幫助,由最大升跌幅榜、 要素分析factor analysis、 相關性correlaton、 多變回歸 multiple regression 至現在各自發展的統計模式。爭取平交易費自然是這方法必要條件。

這些模式都有些特點,就是買賣銀碼對消dollar neutral、不受市場market neutral 和行業sector neutral影響,和大量組合。當然個別公司特發事件引起的股價變化是不可以預計,固需要用大量組合法希望正負消息可抵銷影響,和人為監控法去將違反統計模式的股隻踢除。其他選股落盤運作都由電腦自動操作完成。

在資金充裕的環境下,人們對這低回報方法不大興趣,可是現在資金短撅和市場動蕩的環境下,統計套蹬就成為現在的收入來原。

回應 (0)
我要發表
user

最新回應

okyl
okyl 2012/11/10