組合評估

2007/11/18 19:08:39 網誌分類: 金融
18 Nov
評估投資組合的可能變化是風險管理的重要步驟,特別是有衍生產品的組合時更為重要,常用的敏感分析圖如



將股價變化和時間值的變化表現出來,當然也要注意波幅、息口和派息是當作沒有變化來計算,當有衍生產品到期時,組合變化在某點會更大。
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okyl
okyl 2012/11/10