波羅的海乾指

2008/01/30 02:13:24 網誌分類: 金融
30 Jan

以波羅的海乾指用回歸法去估計恆指價位,資料由05年中起計,有不錯的估值(Rsq 0.93),九成半以上錯誤是少於二千二佰五十點。以 5692 波羅的海乾指計恆指是20840,有三千點以上高水,沽的值搏率不錯。回看22號時波指6437的恆指估值是22062,304點低水。

錯誤分布
次     %      窗
   1   0.31 -3000 |
   7   2.14 -2000 |145
  53   16.2 -1000 |00000112222333344445667788
 119   36.3    -0 |00001111112222222333333333444444555555555566666667777888899
  88   26.9     0 |00001111122222233333334444455556667788888999
  41   12.5  1000 |01223344455667888999
  15   4.59  2000 |0012236
   2   0.61  3000 |1
   1   0.31  4000 |
 327    100

回歸分析
反應: HSI
            Coeff      StErr p-value             SS
---------------------------------------------------
  Const 11545.602    168.323       0    1.564623e11
   BADI     1.638      0.025       0     5805858244
---------------------------------------------------
 df:325 RSq:0.931 s:1149.762         RSS:4.296343e8

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