變動分析的用途
2008/02/21 20:30:04 網誌分類: 科技
複合線性回歸法 (multiple linear regression) 可用於把一組股價的變動去同時做相關分解另一隻股價的變動 (analysis of variance). 用回歸法得出的估值並不可解作股價將來價，而是用於評估根據組合現市價產生的估價是偏高或偏低，做法是將現價與估價的分差用回歸法內的剩餘標準波幅去除，得出的標準差可用高沽低買法去進行統計式套戥。
在選取組合方面可用最佳分組選取法 (best subset ｓ ｅｌｅｃｔion) 由股價變動最大相關解去決定。
如2600所選取的相關股有 168 338 347 525 598 606 728 762 2380, 可供選擇的是恆指國企與紅籌的成份股
例 今天標準差大過正負3的股票有
| 市價 | 估價 | 標準分差 | ||
| 168 | 青島啤酒股份 | 23.35 | 29.6 | -5.5 |
| 506 | 中國食品 | 5.07 | 5.8 | -5.4 |
| 1898 | 中煤能源 | 17.3 | 19.6 | -4.6 |
| 203 | 駿威汽車 | 4.2 | 4.7 | -3.7 |
| 392 | 北京控股 | 34 | 37 | -3.5 |
| 998 | 中信銀行 | 4.3 | 4.6 | -3 |
| 297 | 中化化肥 | 7.27 | 6.4 | 3.1 |
| 3993 | 洛陽鉬業 | 11.16 | 9.8 | 3.2 |
| 358 | 江西銅業股份 | 18.14 | 15.2 | 4.1 |
| 363 | 上海實業控股 | 32.1 | 27.8 | 4.1 |
| 2600 | 中國鋁業 | 15 | 11.7 | 5.3 |
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